استراتيجية رسي أتر

أدكس، رسي & أمب؛ استراتيجية أتر.

مهلا اعتقدت أن حصة استراتيجية التي عملت بشكل جيد إلى حد ما بالنسبة لي حتى الآن. في الأساس يستخدم أدكس 14 فترة و 5 و 21 فترة مؤشر القوة النسبية كإشارات للدخول. ويستند هذا النظام على 1H غبجبي ولكن قد تعمل مع أزواج وأطر زمنية أخرى.

21 و 5 فترة رسي كسر من خلال 30 من أدناه.

أدكس & غ؛ 20 وارتفاع & + دي ارتفاع فوق - DI.

إغلاق عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية 21 يوما من خلال 70 وقد سبق أعلاه.

إشارات البيع هي عكس ذلك تماما. هناك أيضا إشارة شراء / بيع ضعيفة استنادا إلى وجود إشارة من مؤشر القوة النسبية 5 أيام مؤكدة من قبل إشارة +/- دي ولكن لا توجد إشارة من مؤشر القوة النسبية 21 الفترة. يجب أن يكون أدكس فوق 20 و يرتفع لجميع الصفقات. وينبغي أن تكون هذه التجارة الضعيفة 1/2 الكثير القياسية.

يتم استخدام أتر لضبط وقف الخسارة التي قمت بتعيين في 2-3 مرات قيمة أتر. وهذا يساعد على إبقاء لكم إيقاف من الصفقات مربحة خلاف ذلك. الصفقة الأخيرة هي نصف الكثير والخطوط الخضراء تمثل وقف الخسائر لتلك الصفقات. أول التجارة يظهر لطيف كيف أتر وقف الخسارة تبقي لنا في تجارة مربحة لطيفة. الإدخالات عادة ما تكون دقيقة جدا ولكن المخارج يمكن أن تفعل مع بعض العمل. أي أفكار؟

كم من الوقت تستخدم هذا النظام؟

مهلا اعتقدت أن حصة استراتيجية التي عملت بشكل جيد إلى حد ما بالنسبة لي حتى الآن. في الأساس يستخدم أدكس 14 يوم ومؤشر القوة النسبية 5 و 21 يوم كإشارات للدخول. ويستند هذا النظام على 1H غبجبي ولكن قد تعمل مع أزواج وأطر زمنية أخرى.

21 و 5 يوم مؤشر القوة النسبية كسر من خلال 30 من أدناه.

أدكس & غ؛ 20 وارتفاع & + دي ارتفاع فوق - DI.

إغلاق عندما ينخفض ​​مؤشر القوة النسبية 21 يوما من خلال 70 وقد سبق أعلاه.

إشارات البيع هي عكس ذلك تماما. هناك أيضا إشارة شراء / بيع ضعيفة استنادا إلى وجود إشارة من مؤشر القوة النسبية 5 أيام مؤكدة إشارة +/- دي ولكن لا توجد إشارة من مؤشر القوة النسبية 21 يوم. يجب أن يكون أدكس فوق 20 و يرتفع لجميع الصفقات. وينبغي أن تكون هذه التجارة الضعيفة 1/2 الكثير القياسية.

يتم استخدام أتر لضبط وقف الخسارة التي قمت بتعيين في 2-3 مرات قيمة أتر. وهذا يساعد على إبقاء لكم إيقاف من الصفقات مربحة خلاف ذلك. الصفقة الأخيرة هي نصف الكثير والخطوط الخضراء تمثل وقف الخسائر لتلك الصفقات. أول التجارة يظهر لطيف كيف أتر وقف الخسارة تبقي لنا في تجارة مربحة لطيفة. الإدخالات عادة ما تكون دقيقة جدا ولكن المخارج يمكن أن تفعل مع بعض العمل. أي أفكار؟

شكرا لك على النظام. كيف تحصل على مؤشر القوة النسبية لليوم إلى الرسم البياني للساعة؟ هل لديك مؤشر القوة النسبية متف؟ أيضا في التجارة الأخيرة المذكورة أعلاه مؤشر القوة النسبية 5 أيام لم يأت من أقل من 30؟ لماذا قررت اتخاذ الصفقة؟

وكانت الصفقة الأخيرة شراء ضعيف، والخط الأزرق هو 5 أيام رسي والأصفر مؤشر القوة النسبية 21 يوما. إذا نظرتم إلى مؤشر القوة النسبية 5 أيام فإنه ينخفض ​​إلى أسفل أدناه 30 ثم يسحب بحدة احتياطية، أدكس فوق 20 وبدأ في الارتفاع وفي الوقت نفسه + دي يتزايد فوق - DI. هذا هو أسهل لمعرفة ما إذا كنت تذهب إلى 30M و 15 M الرسوم البيانية، حيث أنها تظهر بالفعل علامات الانتعاش. أدخلت مخاطرة شراء 1٪ بدلا من معيار 2٪. قبل أن يتراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية أو يقل عن 20-25 (التحسينات الخاصة بي ل إي إي بنيت تظهر يجب أن يكون أدكس في مكان ما بين 18 و 26)، وكلاهما يمنعني من دخول الصفقات. هذا يساعد على القضاء على الانكماش. إذا لاحظت أن أدكس یحوم حول مستوى الإشارة 20. هذا يجعلني أعتقد أن السوق على وشك الدخول فترة تتراوح وأنا لن تتاجر حتى يبدأ لإظهار قوة الاتجاه المتزايد.

وبالنظر إلى الرسوم البيانية الأطر الزمنية الصغيرة هي جزء من الفلاتر، فقد انخفض مؤشر أدكس التجاري الأول والثالث على الرسم البياني 1H لكنه ارتفع على الرسم البياني 30M & 15M. هذا ساعد على تحديد الكثير من الإشارات الكاذبة بين الصفقات أيضا. هذه الموافقة المسبقة عن علم هي النتائج الأولى من إي بسيطة على أساس ما سبق. وهي تستخدم حاليا استراتيجية وقف والعكس لأنه لا إغلاق الأوامر بشكل صحيح. أيضا أنا لم ترمز الجزء للتحقق 30M و 15 M الأطر الزمنية بعد، وبالتالي فإنه يدخل عدد قليل من الصفقات بشكل غير صحيح.

الرجاء تحميل الصور إلى المنتدى.

الرجاء تحميل الصور إلى المنتدى.

كيف يمكنني فعل ذلك؟

كيف يمكنني فعل ذلك؟

لا يظهر زر إرفاق تظهر على ردي. يجب أن يكون الحق في رمز الابتسامات وترك اليسار رمز التراجع أليس كذلك؟ انها ليست هناك.

لا يظهر زر إرفاق تظهر على ردي. يجب أن يكون الحق في رمز الابتسامات وترك اليسار رمز التراجع أليس كذلك؟ انها ليست هناك.

هل 6/7 المشاركات على هذا الموضوع وانتظر حوالي 20 دقيقة.

لطيفة، بسيطة. كم من الوقت تستخدم هذا النظام؟

في العام الماضي كنت قد تم تداول مجموعة متنوعة من النظم القائمة على أدكس ومجموعة متنوعة من المؤشرات الأخرى. أنا تعثرت في هذا عن أكتوبر من العام الماضي، وبعد أن تم تداوله منذ ذلك الحين.

كيفية التداول مع مؤشر القوة النسبية في سوق الفوركس.

حركة السعر و ماكرو.

كما التجار مواصلة تعليمهم التحليل الفني، فإنها غالبا ما تبدأ رحلة على مسار المؤشرات. على هذا المسار العديد من المؤشرات، مع العديد من الوظائف والاستخدامات والأهداف.

قد يبدو أن بعض المؤشرات تعمل بشكل أفضل من غيرها اعتمادا على أهداف المتداول. مما أدى إلى تفشي شعبية العديد من المؤشرات الأكثر شعبية. ومع ذلك، شيء يجب أن يكون واضحا:

وقال تاجر الحكيم مرة واحدة لي أن المؤشرات ليست سوى شكل من أشكال & لسكو؛ يتوهم و [رسقوو]؛ المتوسط ​​المتحرك. ومن المؤكد أن المؤشرات تستخدم تحركات الأسعار السابقة لبناء قيمة مؤشرها؛ يشبه إلى حد كبير المتوسط ​​المتحرك.

وبما أن الأسعار السابقة لا يمكن أن تتنبأ بتحركات الأسعار في المستقبل، فماذا يمكن للتفسير الملتوين لتلك الحركات السابقة (مثل تلك التي يقوم بها المؤشر) القيام بالتاجر؟

حسنا، في حين أن المؤشرات لن تكون تنبؤية تماما لتحركات الأسعار في المستقبل وندش]؛ فإنها يمكن أن تساعد بالتأكيد التجار بناء نهج قائم على الاحتمالات في محاولة للحصول على ما يريدون الخروج من السوق.

في هذه المقالة، سنناقش أحد المؤشرات الأكثر شعبية في التحليل الفني: مؤشر القوة النسبية، أو مؤشر القوة النسبية.

ماذا يذهب إلى مؤشر القوة النسبية؟

سيعمل مؤشر القوة النسبية على قياس التغيرات في الأسعار خلال فترات X السابقة (حيث أن X هي المدخل الذي يمكنك إدخاله في المؤشر.)

إذا قمت بتعيين مؤشر القوة النسبية من 5 فترات، فإنه سيتم قياس قوة هذه الحركة السعر الشموع مقابل السابق 4 (لمجموع 5 فترات الماضية). إذا كنت تستخدم مؤشر القوة النسبية في 55 فترة، وسوف يتم قياس هذه الشموع قوة أو ضعف على 54 فترات الماضية. والمزيد من الفترات التي تستخدمها، & لوت؛ أبطأ & [رسقوو]؛ يبدو أن المؤشر يتفاعل مع التغيرات الأخيرة في الأسعار.

ستعرض الصورة أدناه مؤشرين رسي 2: يتم تعيين مؤشر رسي العلوي مع 5 فترات، والجزء السفلي عند 55 فترة. لاحظ كم أكثر عدم انتظام 5 نقاط رسي مقارنة مع 55 فترات. ويرجع ذلك إلى أن المؤشر يتغير بشكل أسرع بكثير نظرا لقلة المدخلات المستخدمة لحساب قيمته.

مؤشر القوة النسبية من 55 فترات (على القاع باللون الأزرق) ومؤشر القوة النسبية من 5 فترات (أعلاه باللون الأحمر)

ماذا يمكن أن يخبرنا مؤشر القوة النسبية؟

كمؤشر، سوف مؤشر القوة النسبية قراءة قيمة بين واحد و 100، وسوف اقول لنا كيف كان سعر قوي أو ضعيف على عدد لاحظ من الفترات. إذا كان مؤشر القوة النسبية (رسي) يقرأ أقل من 30، فإن التجار غالبا ما يفسرون ذلك على أنه يعني أن حركة السعر ضعيفة، والأصل الذي يتم رسمه قد يكون & لوت؛ ذروة البيع. & رسكو؛

إذا كان مؤشر القوة النسبية يقرأ فوق 70، فإن حركة السعر كانت قوية، وربما يكون السعر أكثر من الشراء.

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

الاستخدام الأساسي ل رسي.

ونظرا لأن المؤشر قد يظهر ظروفا يحتمل أن تكون مشتراة بشكل مفرط أو أكثر من اللازم، فإن التجار غالبا ما يتخذون خطوة أخرى للبحث عن انعكاسات الأسعار المحتملة.

إن الاستخدام الأساسي لمؤشر القوة النسبية يتطلع للشراء عندما يتقاطع السعر فوق مستوى 30، مع الفكر بأن السعر قد ينتقل من منطقة ذروة البيع مع قوة الشراء حيث أن السعر قد اتخذ سابقا منخفضا جدا. وستوضح الصورة أدناه المزيد من التوضيح:

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

حفرة التداول مع مؤشر القوة النسبية.

إن مؤشر القوة النسبية يمثل عيبا للمتداولين الذين يحاولون استخدام الاستخدام الأساسي للمؤشر.

مؤشر القوة النسبية، بحكم طبيعته، يبحث عن انعكاسات في السعر. عن طريق شراء عندما يعبر مؤشر القوة النسبية فوق 30 أو & لوت؛ أكثر من بيع، و [رسقوو]؛ يشتري المتداولون سوقا قد تراجع بالفعل؛ وهي بطبيعتها تجارة مضادة للاتجاه. وإذا كان المتداول يبيع كما يعبر مؤشر القوة النسبية دون 70، فإن السوق قد ارتفع بما يكفي ليكون & لسو؛ الإفراط في اشترى و [رسقوو]؛ ويقوم التاجر ببدء عملية بيع.

إذا كان السوق يتراوح، يمكن أن يكون هذا سمة مرغوبة في مؤشر، حيث يمكن للمتداولين غالبا ما يبحثون عن بدء الإدخالات في نطاق مع مؤشر القوة النسبية. ومع ذلك، إذا كان السوق يتراوح، فإن النتائج يمكن أن تكون غير مواتية مع استمرار السعر يتحرك في الاتجاه المتجه، وترك التجار الذين فتحوا الصفقات في الاتجاه المعاكس في موقف للخطر. وستوضح الصورة أدناه هذا الوضع أكثر من ذلك:

التي أنشأتها جيمس ستانلي.

كما ترون في الرسم أعلاه، كان السعر يتجه بشكل كبير جدا عندما وقعت أربعة مؤشرات القوة النسبية بيع مختلفة (محاطة بدائرة حمراء). على الرغم من أن هذه المحفزات بيع وقعت مكان، واصل السعر تتجه أعلى. إذا كان التجار قد فتحوا صفقات قصيرة مع هذه المحفزات، فإنهم سيكونون في وضع غير مستقر لإدارة تجارة خاسرة.

ولعل أكثر إثارة للقلق هو أن بعض المتداولين قد لا يستخدمون نقاط توقف في صفقاتهم التجارية، والتاجر يتطلع لبيع سوق مفرط الشراء لأن مؤشر القوة النسبية قد تحرك دون 70، قد يجد خسائر تداول كبيرة مثل القوة التي تسببت في الأصل المؤشر لقراءة فوق 70 تواصل تحمل الأسعار أعلى.

عند التداول مع مؤشر القوة النسبية، وإدارة المخاطر هي من أهمية قصوى وندش]؛ حيث يمكن أن تطور الاتجاهات من نطاقات، والأسعار يمكن أن تتحرك ضد التاجر لفترة طويلة من الزمن.

في مقالنا القادم، سوف ننظر في كيفية يمكن للمتداولين محاولة الخروج من هذا الضيق من مؤشر القوة النسبية عند التداول في استراتيجيات الاتجاه.

--- كتبه جيمس ب. ستانلي.

يمكنك متابعة جيمس على تويترJStanleyFX.

للانضمام إلى قائمة توزيع جيمس ستانلي، يرجى النقر هنا.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

كيفية استخدام أتر في استراتيجية الفوركس.

بواسطة ووكر انكلترا.

يمكن للمتداولين في الفوركس استخدام أتر لقياس تقلبات السوق. يجب أن يستخدم المتداولون أهدافا أكبر وأهداف ربح مع زيادة أتر. قراءة أتر يمكن أن يكون أسهل من خلال استخدام أتر في مؤشر نقطة.

أتر (متوسط ​​المدى الحقيقي) هو وسيلة سهلة لقراءة المؤشر الفني المصممة لقراءة تقلب السوق. عندما يعرف تاجر الفوركس كيفية قراءة أتر، فإنه يمكن استخدام التقلب الحالي لقياس وضع أوامر وقف والحد على المراكز القائمة. اليوم سوف نلقي نظرة على أتر وكيفية تطبيقها على التداول لدينا.

تعلم الفوركس وندش]؛ ورجبي الاتجاه مع أتر.

(التي تم إنشاؤها باستخدام فكسم & رسكو؛ ق ماركيتسوب 2.0 الرسوم البيانية)

ويعتبر مؤشر أتر مؤشر تقلب لأنه يقيس المسافة بين سلسلة من المستويات السابقة والهبوط، لعدد أو فترات محددة. يتم عرض أتر مع عشري للإشارة إلى عدد النقاط بين أعلى مستوياتها وأدنى مستوياتها. هذا مهم للتاجر، كما يزيد التقلب لذلك سوف قيمة أتر المخططات. كما يتناقص التقلبات، والفرق بين الفترات الزمنية المنخفضة والأعلى انخفاضات، لذلك سوف أتر.

يمكن للتجار استخدام أتر لإدارة بنشاط موقفهم وفقا لتقلب. وكلما زادت قراءة أتر على زوج معين كلما كانت المحطة التي ينبغي استخدامها أوسع. وهذا يجعل من المنطقي كما وقف ضيق على زوج العملة متقلبة بشكل خاص هو أكثر عرضة لتنفيذها. فضلا عن توقف واسع على زوج أقل تقلبا قد يجعل توقف كبير بشكل لا داعي له. هذا يمكن أيضا عقد صحيح مع أوامر الحد. إذا كان أتر هو قيمة أعلى، قد يطلب التجار المزيد من النقاط على تجارة معينة. على العكس من ذلك، إذا كان مؤشر أتر يشير إلى أن التذبذب منخفض، قد يخفف المتداولون توقعاتهم التجارية بأوامر محدودة.

تعلم الفوركس وندش]؛ أتر في مؤشر النقاط.

(التي تم إنشاؤها باستخدام فكسم & رسكو؛ ق ماركيتسوب 2.0 الرسوم البيانية)

--- كتبه ووكر إنجلترا، تجارة المدرب.

لتلقي حمالات & [رسقوو]؛ تحليل مباشرة عبر البريد الإلكتروني، يرجى الاشتراك هنا.

هل ترغب في معرفة المزيد عن تداول الفوركس ووضع الإستراتيجية؟ الاشتراك للحصول على سلسلة من & لدكو؛ التداول المتقدم & رديقو؛ أدلة، لمساعدتك على الحصول على ما يصل الى سرعة على مجموعة متنوعة من المواضيع التجارية.

سجل هنا لمواصلة تعلم الفوركس الخاص بك الآن!

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول على الأسهم الأمريكية.

شارك هذا المنشور:

في هذه المقالة ألقي نظرة على طريقة شعبية لتداول الأسهم والعقود الآجلة التي تستخدم مؤشر القوة النسبية 2. هذا هو أسلوب العائد المتوسط ​​للعثور على ذروة شراء وبيع الأوراق المالية.

ما هو مؤشر القوة النسبية؟

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر مذبذب زخم الشراء / ذروة البيع الذي وضعه J. ويليس وايلدر في عام 1978. وهو مؤشر شعبية جدا يقيس القوة النسبية في الأمن ويستخدم غالبا في إطار زمني مدته 14 يوما، مع قيم تتراوح بين 0 إلى 100.

عادة، عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 أقل من 30، يمكن أن يقال الأمن أن يكون ذروة البيع، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للشراء. عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 فوق 70، يقال إن الأمن في ذروة الشراء، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للبيع.

ومع ذلك، اختبرت مؤشر القوة النسبية 14 على عدد من الأسهم المختلفة ووجدت أن هذه القواعد لم تكن كلها ناجحة على مدى السنوات القليلة الماضية.

في الواقع، وجدت أن القيام العكس تماما (شراء مخزون ذروة شراء وبيع مخزون ذروة البيع) يؤدي إلى عوائد أعلى لأنه يسمح التقاط الاتجاهات التصاعدي على المدى الطويل. يمكنك قراءة المقال كاملا اختبار مؤشر القوة النسبية 14 هنا.

وبما أن مؤشر القوة النسبية 14 لا يفضي إلى صفقات متوسطة المدى على المدى القصير، فإن بقية هذه المقالة ستبحث في اختبار المؤشر على الإطار الزمني الذي يستغرق يومين بدلا من ذلك. في حين أن مؤشر القوة النسبية 14 يمكن أن ينفذ في اتجاه النظام التالي، رسي 2 هو أكثر تقلبا بكثير وأكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير.

اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول.

وأعتقد أن استراتيجية مؤشر القوة النسبية 2 تداولت لأول مرة من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز في كتاب استراتيجيات التجارة قصيرة الأجل أن العمل، التي نشرت في نوفمبر 2008.

في الكتاب، يوافق كونورز على أن مؤشر القوة النسبية 14 فترة ليس له حافة إحصائية وأنه أكثر نجاحا بكثير مع مؤشر القوة النسبية 2. يقول الكتاب أن كونورس نظرت إلى أكثر من ثمانية ملايين الصفقات من يناير 1 1995 إلى 31 ديسمبر 2007 ووجدت أن & # 8220؛ تجاوز متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10 نقطة مرجعية لمدة يوم واحد (+ 0.07٪)، يومين (+ 0.21٪)، وبعد أسبوع واحد (+0.49٪). # 8221؛

وعلاوة على ذلك، وجدت كونورز والفاريز أن انخفاض مؤشر القوة النسبية 2، وكلما زاد الأداء اللاحق.

ثم ينتقل الكتاب إلى قائمة ببعض استراتيجيات التداول المحددة للاستفادة من هذه النتائج. وسيتم الآن اختبار هذه الاستراتيجيات على المزيد من البيانات ما يصل إلى التاريخ مع محاكاة الاختبار الخلفي، أميبروكر.

اختبار واحد - مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تحت 5 على S & P 500.

الاستراتيجية الأولى المذكورة في الكتاب هي على مؤشر S & P 500. ولها القواعد التالية:

يقع مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر مسي رسي 2 لمدة 200 يوم من مؤشر S & P 500 أقل من 5 شراء S & أمب؛ P 500 عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام.

وبعبارة أخرى، نحن نريد شراء مؤشر S & أمب؛ P 500 عندما يكون ذروة البيع ولكن لا يزال فوقه المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. يتم تشغيل هذه الاستراتيجية بين عامي 1995 و 2008 ويظهر في الكتاب لإنتاج العوائد التالية:

• عدد الصفقات = 49.

• عدد الفائزين = 83.6٪

• مجموع النقاط = 522.92.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 3 أيام.

اختبرت هذه الاستراتيجية لنفسي باستخدام أميبروكر والبيانات التاريخية من نورغيت بين 1/1/1995 و 1/1/2008 (دون أي تكاليف المعاملات) وأنا حققت النتائج التالية:

• عدد الصفقات = 49.

• عدد الفائزين = 83.7٪

• بلغ مجموع النقاط = 524.4.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.

• العائد السنوي = 3.91٪

• الحد األقصى للسحب = -6.48٪

كما ترون، فإن النتائج متطابقة تقريبا. وفيما يلي جدول النتائج حسب الشهر والسنة:

منذ نتائج الاختبار تبدو جيدة حتى الآن انتقلت مجموعة البيانات إلى الأمام واختبار استراتيجية بين 1/1/2008 و 1/1/2018. وفيما يلي النتائج:

• عدد الصفقات = 30.

• عدد الفائزين = 80٪

• بلغ مجموع النقاط = 184.91.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.

• العائد السنوي = 1.35٪

• الحد األقصى للسحب = - 13.19٪

كما ترون، على الرغم من أن الاستراتيجية لا تزال الأداء المربح قد انخفض إلى حد ما وهذا من الواضح أن نسبة كار / مد.

ويظهر جدول النتائج أدناه كيف كان النظام ضعيفا في 2018 و 2018 و 2017. ومع ذلك، عاد الأداء بقوة في عام 2018. ونتيجة لذلك، من الصعب القول ما إذا كانت الاستراتيجية مكسورة أم لا.

اختبار اثنين - مؤشر القوة النسبية التراكمي على سبي.

في الاختبار الثاني، كونورس يأتي مع استراتيجية التي تستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي. يتم اختبار هذه الاستراتيجية على إتف سبي ولها القواعد التالية:

الأمان أعلى من 200 يوم ما استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 إضافة ما يصل إلى اليومين الماضيين من مؤشر القوة النسبية لفترة 2 شراء إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 35 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65.

تشغيل هذا النظام على سبي بين منتصف يناير 1993 و 1/1/2008 هو مبين في الكتاب لإنتاج النتائج التالية:

• عدد الصفقات = 50.

• عدد الفائزين = 88٪

• مجموع النقاط = 65.53.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 3.7 أيام.

ركضت نفس النظام في أميبروكر على إتف سبي وحصلت على النتائج التالية:

• عدد الصفقات = 127.

• عدد الفائزين = 74٪

• مجموع النقاط = 42.56.

• متوسط ​​فترة الانتظار = 3.5 أيام.

• الحد األقصى للسحب = -7.25٪

ومن الواضح أن نتائجي مختلفة بعض الشيء. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا لماذا هذا هو. ربما أنا لا اختبار السوق الصحيح. ربما قواعد بلدي ليست هي نفسها. من الصعب معرفة المعلومات الواردة في الكتاب.

ومع ذلك، دعونا تشغيل الاستراتيجية ونرى كيف يؤديها في السنوات الأخيرة. وهكذا، تشغيل نفس الاستراتيجية على سبي بين 1/1/2008 و 1/1/2018 لقد حققت النتائج التالية:

• عدد الصفقات = 58.

• عدد الفائزين = 72.4٪

• مجموع النقاط التي تم إجراؤها = 20.36.

• متوسط ​​مدة الانتظار = 4 أيام.

• العائد السنوي = 1.76٪

• الحد األقصى للسحب = - 19.38٪

مرة أخرى، ترى سان أن الاستراتيجية لم تنفذ بشكل جيد في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن نسبة الفائزين قد انخفضت بشكل طفيف، إلا أن السحب قد تضاعف أكثر من الضعف. إذا نظرنا إلى جدول الربح، يمكننا أن نرى أن النظام قد فعلت بشكل جيد جدا كل عام إلا في عام 2018 حيث خسر 11.5٪.

اختبار ثلاثة - مؤشر القوة النسبية التراكمي على الأسهم.

ووفقا لكونورس، فقد أضافت الأسهم مخاطر مقابل المؤشرات لأنها يمكن أن تذهب إلى الصفر (في حين أن المؤشرات يمكن & # 8217؛ ر). لذا، يشير كونورز إلى أنه من المهم استخدام قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل بكثير على الأسهم الفردية.

في استراتيجيات تداول الأسهم هذا العمل، كونورس ينظر في جميع الأسهم مع قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 10 مع متوسط ​​حجم يومي لأكثر من 250،000 سهم وسعر السهم فوق 5 $.

ويخلص إلى أن هناك 77،068 إشارة بين عامي 1995 و 2008، & # 8220؛ منها 69٪ من الصفقات كانت مربحة تخرج فوق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 65 & # 8221؛ و أن & # 8220؛ كان متوسط ​​مكاسب هذه الأسهم ما يقرب من أربعة أضعاف مكاسب جميع الأسهم مع نفس الفترة القابضة. & # 8221؛

من أجل اختبار هذا النهج النهائي توصلت إلى قواعد استراتيجية محفظة التالية:

الأسهم لديها متوسط ​​حجم 100 يوم فوق 250،000 سهم تداول الأسهم فوق 5 $ السهم فوق 200 يوم شراء ما إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي 2 أقل من 10 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65 الحد الأقصى لحجم محفظة 10 أسهم في وقت واحد الأسهم يتم تقسيمها بالتساوي بين كل موقف يتم تصنيف الإشارات المكررة من قبل مؤشر القوة النسبية 2؛ أضعف المفضلة.

ركضت الاستراتيجية على جميع الأسهم في الكون S & P 1500 بين التواريخ 1/1/1995 و 1/1/2018. هذه المرة أنا شملت اللجان من 0.01 $ للسهم الواحد وجميع الصفقات التي تمت على مقربة. وفيما يلي منحنى النتائج ومنافع هذه االستراتيجية:

• عدد الصفقات = 8711.

• عدد الفائزين = 64.7٪

• متوسط ​​فترة الانتظار = 5.2 أيام.

• العائد السنوي = 23.86٪

• الحد األقصى للسحب = -21.36٪

كما ترون من هذه النتائج، فقد حققت الاستراتيجية أداء جيدا جدا على مدى السنوات ال 20 الماضية، وتحول رأس المال الافتراضي الافتتاحي من 100،000 $ إلى ما يقرب من 9 ملايين $ مع العائد السنوي الإجمالي 23.86٪.

لذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول كان حقا وسيلة رائعة للحصول على متن بعض الأسهم ذروة البيع وجعل بعض الصفقات مربحة متوسط ​​العائد!

ومع ذلك، على الرغم من أن هذه النتائج لا تبدو جيدة على الورق أنه من المهم أيضا أن تكون على بينة من بعض الاعتبارات الإضافية.

اعتبارات إضافية.

ويظهر النظر الأكثر وضوحا من النظر إلى جدول الربح السنوي (أعلاه) وهذا يدل على أن أقوى أداء جاء فعلا في بداية فترة الاختبار. على سبيل المثال، على الكون S & أمب؛ P 1500، حققت الاستراتيجية أكثر من 80٪ في 1997 و 1999 و 2000. في السنوات الأخيرة لم تنفذ الاستراتيجية في مكان قريب أيضا.

ويتسق ذلك أيضا عند تشغيل الإستراتيجية على الكون S & أمب؛ P 500 و S & أمب؛ P 100 كما ترون أدناه:

النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 100.

النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 500.

ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية لا تزال تبدو مربحة مع عدد قليل جدا من السنوات السفلية. ربما لا تزال هناك ميزة ولكن يبدو أن الأداء قد توقف.

ومن المهم أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الاستراتيجية تنطوي على التداول بدقة على الإغلاق. بما أنك ربحت القيمة الحقيقية للمؤشر رسي حتى اليوم قد انتهى، فمن المحتمل أن تحتاج إلى بعض طرق الحساب المسبق لسعر التداول الذي سيعطيك إشارة الإغلاق الصحيحة. وقد يكون ذلك صعبا.

كما أن طبيعة النظام قصيرة الأجل تعني أن تقديرات الانزلاق قد تختلف.

أفكار عامة.

يبدو أن أداء مؤشر مؤشر القوة النسبية 2 قد فقد بعض من حافةه في السنوات الأخيرة. وقد يكون ذلك لأن الأسواق أصبحت أكثر كفاءة، لأن الاستراتيجية أصبحت معروفة على نطاق أوسع، أو مزيج من الاثنين.

ومن الصعب أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية خاصة عند التعامل مع مجموعة كبيرة من الأرصدة.

بعد أن قلت ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول لا يزال يبدو أن تكون مربحة، ولم يكن هناك أي سنوات بعد سجلت على الكون S & أمب؛ P 500.

وعموما، لا يزال مؤشر القوة النسبية 2 يظهر بعض الوعود للتنمية ويمكن استخدامه مع قواعد أخرى وعلى أسواق أخرى (مثل فيكس أو مصادر البيانات الأساسية).

وفكرة وجود مؤشر تراكمي هي أيضا فكرة يمكن نقلها إلى مؤشرات / استراتيجيات أخرى. وطالما يمكنك التنبؤ بدقة بقيم مؤشر القوة النسبية الإغلاق، قد يكون من الممكن كسب المال من هذه الاستراتيجية، أو من الاختلاف.

تريد رمز أميبروكر لهذه الاستراتيجية؟ فقط انقر على زر على يسارك لزيارة صفحة التحميل.

شكرا لقرائتك. ربما يعجبك أيضا:

- كيفية التغلب على وول ستريت: 30+ استراتيجيات التداول للأسهم.

نظم التداول والرسوم البيانية المنتجة مع أميبروكر باستخدام البيانات من نورغيت بريميوم البيانات. تفترض المحاكاة حساب نقدي بدون هامش. تتضمن أكوان الأسهم الأسهم التاريخية / الأسهم الملغاة.

شكرا أيضا إلى راينر تيو والدكتور هوارد باندي لتذكيرني باستراتيجية رسي 2.

عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.

شارك هذا المنشور:

14 آراء.

21 يناير 2018.

نتائج مثيرة للاهتمام والأكثر بالتأكيد الغذاء للفكر. أستطيع أن أرى هذا قد تكون جيدة مضافين على فيكس أو حتى على إطار زمني أقصر.

22 يناير 2018.

من المتفق عليه، قد يكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يذهب على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أو ساعة واحدة.

24 يناير 2018.

نتيجة مثيرة للاهتمام ل 100 أسهم. هل تحتاج إلى هذا البيان:

سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس)

أيضا، هل تحتاج هذا واحد؟

25 يناير 2018.

لا تحتاج سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس) في هذا المثال ولكن لقد تركت ذلك لأنه جزء من قالب المعتاد بلدي.

بوسيتيونسكور هو طريقة الترتيب حتى إذا كان هناك أكثر من إشارة واحدة سوف نختار الأسهم مع أدنى رسي 2.

26 يناير 2018.

أفضل من المعتاد مؤشر القوة النسبية 14 يوم ولكن لا يزال الخام جدا & # 8230؛ .. يحتاج أكثر من ذلك بكثير ضبط غرامة.

26 يناير 2018.

ربما. كيف تقترح لصقله؟

25 يناير 2017.

الاستراتيجية جيدة على مر الزمن كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني الأسهم المحفظة. ويبين الجدول العائد على زيادة رأس المال، وليس الأولي، وهذا هو السبب في أنها أقل وأقل. إذا كنا نستخدم على سبيل المثال بوسيتيونسيزي = -20؛ في أميبروكر، سنرى نتائج سنوية دون التأثير على مستوى رأس المال.

25 يناير 2017.

نعم، هذه نقطة جيدة. أنا & # 8217؛ كان معنى لتحديث هذه المقالة.

25 يناير 2017.

هل حتى رمز على طلبات استراتيجية محددة؟

25 يناير 2017.

25 يناير 2017.

كيف يمكنني التواصل معك؟ ديفينيتيلي لا يمكن مناقشتها هنا.

26 يناير 2017.

هل يكتمل عالم الكون أم أن هناك تحيز على قيد الحياة في النتائج؟

يمكن أن نتذكر الآن أن نكون صادقين ولكن على الأرجح لم تشمل الأسهم المقطوعة. جميع اختبارات بلدي تشمل هذه الشركات في الوقت الحاضر للقضاء على التحيز الناجين.

ترك الرد إلغاء الرد.

الموارد التعليمية الموصى بها:

تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

بحث.

جب ماروود.

تاجر مستقل، محلل وكاتب.

جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google

يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.

R & D مدونة.

I. إستراتيجية التداول.

المطور: لاري كونورس (استراتيجية التداول رسي لمدة 2)، ويلس وايلدر (مؤشر القوة النسبية مذبذب الزخم). المصدر: (1) كونورس، L.، ألفاريز، C. (2009). استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. جيرسي سيتي، نيو جيرسي: أسواق التداول؛ '2' وايلدر، J. W. (1978). مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. جرينسبورو: تريند ريزارتش. مفهوم: نظام تداول الأسهم طويلة على أساس مؤشر القوة النسبية لمدة 2 (مؤشر القوة النسبية). هدف البحث: التحقق من أداء استراتيجية التداول البسيطة التي تشتري التراجع في سوق الثور. المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. فلتر التجارة: يتم إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 دون RSI_Threshold (القيمة الافتراضية: RSI_Threshold = 5). محفظة: خمسة أسواق الأسهم الآجلة (دج، مد، نك، نق، سب). البيانات: 36 عاما منذ 1980. منصة الاختبار: MATLAB®.

II. اختبار الحساسية.

وتتبع جميع المخططات 3-D مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز / متوسط نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم.

المتغيرات التي تم اختبارها: RSI_Threshold & أمب؛ Exit_Look_Back (التعريفات: الجدول 1):

الشكل 1 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: $ 0).

مؤشر القوة النسبية (رسي) هو مذبذب الزخم الذي يقارن حجم المكاسب الأخيرة إلى الخسائر الأخيرة لتحديد ظروف ذروة الشراء و ذروة البيع.

مؤشر القوة النسبية (إغلاق، RSI_Look_Back) هو مؤشر القوة النسبية لسعر الإغلاق على مدى فترة RSI_Look_Back؛

القيمة الافتراضية: RSI_Look_Back = 2.

نحن نستخدم تمهيد الأسي.

أوب [i] = ماكس (كلوز [i] - كلوز [i - 1]، 0)؛

أسفل [i] = ماكس (إغلاق [i - 1] - إغلاق [i]، 0)؛

أفغوب [i] = (أفغوب [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + أوب [i]) / RSI_Look_Back؛

أفغدون [i] = (أفغدون [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + دون [i]) / RSI_Look_Back؛

رس [i] = أفغوب [i] / أفغدون [i]؛

رسي [i] = 100 - 100 / (1 + رس [i])؛

أول & # 8220؛ متوسط ​​& # 8221؛ (أي أفغوب [1]) كمتوسط ​​بسيط & # 8220؛ لأعلى & # 8221؛ القيم على مدى فترة RSI_Look_Back.

أول & # 8220؛ أفغداون & # 8221؛ (أي أفغدون [1]) كمتوسط ​​بسيط ل & # 8220؛ لأسفل & # 8221؛ القيم على مدى فترة RSI_Look_Back.

ما (إغلاق، Setup_Look_Back) هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لسعر الإغلاق على مدى فترة Setup_Look_Back؛

القيمة الافتراضية: Setup_Look_Back = 200؛

قاعدة الإعداد: إغلاق [i] & غ؛ MA [أنا].

مؤشر القوة النسبية يغلق أسفل RSI_Threshold؛

القيمة الافتراضية: RSI_Threshold = 5؛

تصفية القاعدة: رسي [i] & لوت؛ RSI_Threshold.

يتم وضع شراء في العراء بعد الإعداد / التصفية الصاعد.

ملاحظة: في النموذج الأصلي، يتم وضع شراء عند الإغلاق على نفس الشريط مثل الإعداد / التصفية الصاعد.

القيمة الافتراضية: Exit_Look_Back = 5.

خروج طويل: يتم وضع البيع في العراء إذا أغلق [i - 1] & غ؛ ما [i - 1]؛

وقف الخسارة إنهاء: أتر (ATR_Length) هو متوسط ​​المدى الحقيقي على مدى فترة ATR_Length. ATR_Stop هو مضاعف أتر (ATR_Length). توقف طويل: يتم وضع إيقاف بيع في [دخول - أتر (ATR_Length) * ATR_Stop].

Exit_Look_Back = [5، 30]، ستيب = 1.

محفظة = 5 الأسهم الآجلة (دج، مد، نك، نق، سب)

ATR_Stop = 6 (أتر.

متوسط ​​المدى الحقيقي)

الجدول 1 | مواصفات: استراتيجية التداول.

III. اختبار الحساسية مع اللجنة & أمب؛ انزلاق.

المتغيرات التي تم اختبارها: RSI_Threshold & أمب؛ Exit_Look_Back (التعريفات: الجدول 1):

الشكل 2 | أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1؛ اللجنة والانزلاق: 50 دولارا دوران الدوران).

IV. المرجعية.

نحن نقيس استراتيجية حالة الأساس (المعلمات الافتراضية) مقابل البدائل:

الحالة رقم 1: RSI_Threshold = 5؛ Exit_Look_Back = 5 (حالة قاعدة).

الحالة # 2: RSI_Threshold = 5؛ Exit_Look_Back = 10.

كيس # 3: RSI_Threshold = 10؛ Exit_Look_Back = 10.

الحالة رقم 4: RSI_Threshold = 15؛ Exit_Look_Back = 10.

الجدول 2 | المدخلات: الجدول 1؛ ثابت كسور التحجيم: 1٪. اللجنة & أمب؛ الانزلاق: $ 50 جولة بدوره.

خامسا - البحوث.

كونورس، L.، ألفاريز، C. (2009). استراتيجيات التداول على المدى القصير هذا العمل. جيرسي سيتي، نيو جيرسي: أسواق التداول:

معظم المتداولين يستخدمون مؤشر القوة النسبية 14 فترة. ولكن أظهرت دراساتنا أن إحصائيا، ليس هناك حافة باستخدام مؤشر القوة النسبية 14 فترة. ومع ذلك، عند تقصير الإطار الزمني لمؤشر القوة النسبية (بمعنى أن تذهب أقل بكثير من 14 فترة) تبدأ في رؤية بعض النتائج مؤثرة جدا. وأظهرت أبحاثنا أن نتائج أكثر قوة ومتسقة يتم الحصول عليها باستخدام مؤشر القوة النسبية 2-الفترة وقد قمنا ببناء العديد من أساليب التداول التي تتضمن مؤشر القوة النسبية لمدة 2 [& # 8230؛] وانخفاض مؤشر القوة النسبية، وكلما زاد الأداء. كان متوسط ​​عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 2 أكبر من تلك الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 القراءة أقل من 5، الخ.

السادس. التصنيف: مؤشر القوة النسبية (رسي) نموذج | استراتيجية التداول.

VII. ملخص.

(ط) إن استراتيجية التداول القائمة على أساس مؤشر القوة النسبية للثنائي (بار-ريلاتيف سترينغث سترينغ) تؤدي إلى أداء نماذج الزخم البديلة؛ '2' المعلمات المفضلة هي: 5 ≤ RSI_Threshold ≤ 13؛ 8 ≤ Exit_Look_Back ≤ 13 (الشكل 1-2).

كفتك القاعدة 4.41: نتائج الأداء البدني أو المحاكاة لها بعض القيود. لا سجل الأداء الفعلي، النتائج المحاكاة لا تمثل التداول الفعلي. أيضا، وبما أن التجارة لم يتم تنفيذها، فإن النتائج قد تكون قد تم تعويضها أو تعوض عن تأثير، إن وجدت، من بعض عوامل السوق، مثل عدم وجود السيولة. برامج التداول المحاكاة بشكل عام هي أيضا تخضع لحقيقة أنها تم تصميمها مع الاستفادة من الأذهان. لا يتم تمثيل أي حساب أو سيكون من المرجح تحقيق الأرباح أو الخسائر مماثلة لتلك التي تظهر.

كشف المخاطر: حكومة الولايات المتحدة مطلوب إخلاء المسؤولية | كفتك القاعدة 4.41.

نحن نشاطر ما نتعلمه.

اشترك لتلقي الأخبار البحثية والعروض الحصرية.